市场日评 | 利率掉期(04/02)

发布于 2021-04-02 21:49

中诚宝捷思利率掉期日评
2021年04月02日

今日市场概况



2021年04月02日

1y shibor/repo basis

traded 38.5bps (2.57% vs 2.955%)


OIS

Ois方面,未成交。

Depo
Depo方面,未成交。
LPR
LPR方面,未成交。
Swaption 、 Cap & Floor

Swaption、Cap & Floor方面,未成交。

今日定盘利率



FR007 2.1300%,较上一交易日下降2.07bps;
O/N Shibor 1.7340%,较上一交易日下降40.90bps
3M Shibor 2.6340%,较上一交易日下降0.10bp

 IRS收盘价


当日新闻


● 央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期。
● 国开行上交所7年期增发债中标收益率3.2435%,投标倍数4.58。
● 财政部91天、182天期贴现国债中标收益率分别为1.9030%、2.1806%,投标倍数分别为3.76、3.34。

(来源:wind)


隔夜市场新闻


● 云南省瑞丽市31日新增新冠肺炎确诊病例6例,新增无症状感染者23例。瑞丽全员核酸采样结束,第一轮核酸检测所有结果4月2日都会出来。4月2日早8点将开始对全市30万人口进行疫苗接种,计划5天内完成
● 债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.174%,3年期美债收益率跌1.6个基点报0.342%,5年期美债收益率跌3.3个基点报0.91%,10年期美债收益率跌6.9个基点报1.675%,30年期美债收益率跌7.6个基点报2.335%。
● 央行:货币政策要稳字当头,保持定力,珍惜正常的货币政策空间,以我为主开展国际宏观政策的协调,保持好宏观政策的领先态势,也乐见其它经济体寻求回到正常货币政策的努力;正更加深入分析区域信贷投放平衡的问题,会有一些相应的措施。
● 美联储戴利:预计今年通胀将暂时上升;预计在2021年美联储的两个目标都无法达成;将保持宽松的政策。
● 欧洲央行管委雷恩:近期经济形势仍以高度不确定性为主,今年第一季度GDP可能再次萎缩;进一步延长封锁措施将影响第二季度经济活动,大流行冲击继续对预期的通胀路径构成持续风险。
2021/04/01晚盘 (来源wind)

央行公开市场操作



2021/04/02

K线图




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