上海银行获批加入利率期权报价团

3月29日，中国外汇交易中心正式推出挂钩FDR001和FDR007的利率互换期权及利率上下限期权，同日公布17家报价机构，上海银行作为唯一一家城商行入选。 

当日，全市场共计27家机构参与首日交易，累计成交70笔，成交量61.8亿元。作为报价团成员，上海银行积极开展双边报价，全天累计达成4笔交易，成交规模3亿元。 

利率期权是商业银行为企业客户提供利率风险管理方案的重要工具之一。随着利率市场化加速推进，企业客户面临的利率风险不断增加，且各企业的财务安排和风险对冲目标不同。通过提供利率期权组合产品，上海银行可协助企业对冲全部或部分特定利率风险，满足其多元化风险偏好。 

近年来，上海银行在人民币衍生品领域持续保持较高活跃度，积极参与产品报价、交易及创新，连续多年荣获“优秀衍生品市场交易商”称号。作为利率互换、标准债券远期、利率期权核心交易商，上海银行依托成熟的交易能力和完备的定价逻辑，力争为全市场提供更优质的报价。未来，上海银行将继续积极参与各类业务创新，在提高自身专业能力的同时加强对客业务输出，为企业客户负债端对冲需求提供定价支持和流动性保障。 

 

业务简介：利率期权产品由外汇交易中心于2020年3月首次推出，挂钩标的为LPR1Y与LPR5Y。本次中心补充推出了挂钩FDR001和FDR007的新期权合约。其中，FDR001是指隔夜银银间回购定盘利率，FDR007是指7天银银间回购定盘利率，由全国银行间同业拆借中心于每个交易日上午11:30发布。FDR利率期权的推出拓展了DR利率的应用，对于巩固DR利率作为市场基准利率具有重要意义。与此同时也丰富了利率期权的交易品种，为市场机构提供了更多样的利率风险管理工具。

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上海银行行报编辑部