市场不讲武德,还需一个前测系统

今天聊下交易策略以外的东西。主要是量化交易自动化这个话题。我之所以想聊这个是因为今天终于解决了几个月以来自研自动交易的难题，开始了压力测试。目前来看，策略执行和下单还是比较稳定的。分享自己的经历，可能对于正在走我这条路朋友有些提示，可以少走弯路。

首先说明，量化交易自动化并不比手动交易能盈利更多。我的实践至少到现在还是靠自己感觉和经验交易获益更多。而自动化交易反而觉得非常难，难点在于能长期精准对合约市场建模的策略非常罕见而且可能极为脆弱。

“和平精英”里面用于压枪的可编程游戏鼠标可以用于快速完成交易指令。这是东莞一位国产游戏鼠公司老板首先提出，我专门向他讨教过，并且一直用他家鼠标。除了交易，用来提高编程效率也是个利器。基本原理就是利用宏录制和模拟键盘集成到鼠标软件当中后，可以通过一键实现对通达信，大智慧，同花顺等国产股票交易进行快速委托和界面切换。优点是比核按钮灵活，比专业炒股键盘快捷。老一代股票玩家苦练键盘精灵快节点的时代可以告一段落了。发明人还是留了一手，真正优化的稳定版本是加密的宏文件。也就说你能直接用，也能load到同型号别的鼠标当中，但是就是别想知道为什么就是比自己录制或编程的更加稳定。

在接触Python之前，我一度认为按键精灵是小散实现交易自动化的利器。优点是按键精灵脚本编写简单，缺点是对于屏幕分辨率适配有要求，一旦配置调整，脚本也要相应更新。我当时制作的自动化脚本是结合通达信软件指标编程实现识别交易信号下单的。基本方法是自己编写或找到利用通达信公式编写的策略，可以提供买卖点信号。利用通达信公式中DRAWTEXT_FIX（）函数在屏幕固定坐标显示“买入”或“卖出”。通过按键精灵的区域找图或区域找字用While循环监控热点区域，一旦出现相应的文字可以通过模拟按键产生通达信键盘精灵的快捷键买入或卖出。注意：如果是需要“一键撤销”快捷键，还得获得通达信Level2行情才可以实现。我曾经在分时图上，进行过可转债交易（T+0），上升和震荡行情是可以盈利的，但是一旦大盘不给力，会出现“一路跌一路买”的问题。我的结论是这种策略缺乏大周期趋势概念，只能捕捉小波动，这是不能长期稳定盈利的。方向是结合多个周期，周期从大到小判断买点，周期从小到大判断卖点止盈。

以BTC为首的加密币交易兴起使得自动化交易变得很普遍。很多大交易所里都有相当大比例的机器人在交易，这已经不是机构的特权。这是个很好的练习场原因很多，我觉得比较重要的几点原因是：无门槛无监管自由生长，7X24小时交易，高频交易，API开放无处不在。相比之下，证监会对于A股上的自动化交易几乎禁绝，原因是为了维护市场秩序。其中一个典型例子就是外资自动化交易能力极强，把政策研究的极为透彻，见缝插针。2015年一海外公司高频交易利用融券卖出和买券还券操作可以当日完成的交易规则，在A股进行高频交易套利颇丰。结果证监会以神速立刻修改了上证和深证的规则，将融券卖出和买券还券从T+0改为T+1，以打击高频做空市场的交易。而这一切，在BTC合约上没有任何限制，导致从机构到个人都可以实现自动化交易。高频交易依旧不容易，但是趋势交易相关的各种自动化交易工具也如雨后春笋冒出来，比较有代表性的就是AUTOVIEW和CCXT。我去年曾经大规模测试了几十个策略，但是发现都是3~5日内可以盈利，到1~2月基本会耗尽本金。因此曾经一度认为自己的策略不够好，还需要更好的系统框架和算法，后来发现社区里面晒单的朋友，他们所有赚钱的策略都是在1~2日内完成的，而且很多是小本金，高杠杆，爆仓即止损。原来市场行为真的是很难长期建模，即使有了好的模型也要及时根据市场条件更新关键参数，否则就会被市场甩下车后慢慢殆尽。