市场日评 | 利率掉期(04/06)

发布于 2021-04-06 20:31

中诚宝捷思利率掉期日评
2021年04月06日

今日市场概况



2021年04月06日

1x5y repo spd 

traded 39bps (2.5875% vs 2.9775%)


OIS

Ois方面,未成交。

Depo
Depo方面,未成交。
LPR
LPR方面,未成交。
Swaption 、 Cap & Floor

Swaption、Cap & Floor方面,未成交。

今日定盘利率



FR007 2.0000%,较上一交易日下降13bps;
O/N Shibor 1.7650%,较上一交易日上升3.10bps
3M Shibor 2.6290%,较上一交易日下降0.50bp

 IRS收盘价


当日新闻


● 央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日200亿元逆回购到期。
● 中国3月财新服务业PMI为54.3,前值51.5。 
● 3月财新中国综合PMI录得53.1,较上月上升1.4个百分点
● 开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5309%、3.0747%、3.3091%、3.4890%,投标倍数分别为3.93、5.59、4.94、7.18。
● 农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为2.9999%、3.4921%,投标倍数分别为5.39、4.08。 

(来源:wind)


隔夜市场新闻


● 清明假期出游需求集中爆发, 2021年清明节假期全国国内旅游出游1.02亿人次,按可比口径同比增长144.6%,恢复至疫前同期的94.5%。
● 美国财长耶伦:就业市场在未来几个月将变得更加强劲;现在的风险是“不对称”的,担忧经济刺激力度不够;对美国总统拜登的基础设施计划将导致通胀压力表示怀疑;呼吁其他国家避免提前收紧财政政策;再次呼吁实施全球性最低税率,结束竞相逐底。
● 美联储梅斯特:美国经济前景光明,预计今年下半年经济将出现强劲增长,但离政策目标仍有距离;美联储仍远未达到其政策目标;需要对美联储政策保持谨慎的耐心;高通胀的情况不会持续下去,不担心通货膨胀会失去控制;目前对债券收益率上升并不感到担心,美联储不应该对此做出任何反应。
● 美国3月ISM非制造业PMI为63.7,创1997年有数据统计以来新高,预期为58.5,前值为55.3。5. 美债收益率多数下跌,2年期美债收益率基本持平报0.17%,5年期美债收益率跌1.1个基点报0.93%,10年期美债收益率跌1.3个基点报1.707%。投资者暂停了近期的公债抛售,并将空头头寸获利了结。
2021/04/05晚盘 (来源wind)

央行公开市场操作



2021/04/06

K线图




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