漫谈风险管理视角下年报致辞中折射出的商业银行发展战略

个人理解，在工业化进程中，商业银行的数字化转型就是用企业级开放性复杂系统应对环境的不确定性。这里牵扯两个问题，一个是如何应对不确定性？一个是如何用企业级开放小复杂系统来应对？

应对环境的不确定性是人类发展的永恒主题。商业银行更是一个依靠管理风险发展的特殊行业。从这个意义上说，工业化进程中的数字化转型，商业银行是非常需要的。在数字化转型语境下，商业银行加强和优化应对环境的不确定性，除了需要巩固和加强已有的风险管理知识、经验和能力，特别需要把风险管理与战略管理更好地结合，结合长尾理论更系统、有效和详尽地做好风险管理预案，在有效平衡机会与威胁方面拥有更多的选择机会和能力， 另战略管理的绩效更好。

从年报致辞的内容看，多数商业银行的风险 “控制”意识强于“管理”意识，在两者的互相制衡上着力为主，在两者的互助上还有很大努力空间。

在年报致辞的开篇，通常都会提到环境的不确定性，但是，在谈到风险控制的时候，两者的联系似乎不是那么明显，反而是分兵把口的意味更加浓烈。这里面可能反映出一定的事实，即现有的风险控制操作对于环境的不确定性没有充分的必然联系，更多地跟随在业务开战之后，针对负面因素的影响或后果进行跟踪和处理。这种操作可能会导致作业流程压缩，风险发现比较慢和比较晚，风险处理节点比较少，风险处理了用手段比较少，风险处理速度比较慢等困扰。比较好的选项是与战略管理同步。

我们可以考虑把年报致辞看做商业银行战略执行的总结和概括。从要素的视角看，有些大同小异的感觉。这里面的一个突出因素可能是银行业是一个强监管行业，政策约束比较明显。说明政策研究应该是商业银行风险管理的一个重点。其前提是经济形势的的变化。商业银行在经济形势变化的不确定性及其对行业、企业层面的影响方面，研究力度似乎不是很充分，方法似乎也不是那么丰富。在变化比较剧烈、复杂或者反复的时候，战略管理的压力机会大出来不少。如果做到算无遗策，遇上各种情况的时候按图索骥、照方抓药，情况或许会得到改善。

不论是国家产业政策的配合、加大科技企业的支持、促进双碳经济发展，还是加强中小微企业的支持，产业金融似乎被更多的商业银行重视。这个领域的风险管理可能与环境变化的联系更加明显和直接。军事领域中全域指挥的理念值得借鉴。即对公业务的多个部门都可以主动发现展业对象，但是不局限于自己的单一业务，而是建立业务联系之后，全域业务有序、整体地向目标客户导入，全面、系统地支持目标客户的发展。同时，这些行业数字化转型的必要性----可能性矩阵分析，对于商业银行的市场拓展顺序和力度很有帮助。

在大零售时代，孤立业务的色彩同样逐步淡化，客户财富和资产管理的理念逐步成为主流理念，客户财富与环境的联系日益明显，原本相对独立的风险管理，与环境变化的联系越来越明显和清晰，风险管理的价值发挥空间和作用更加明显。

风险管理在资产和负债的动态结构平衡方面有着更大的应用空间，特别是在资产管理的动态结构管理方面。这必然推动战略管理绩效的提升。同时，这个努力方向也是敏捷组织的技术基础。可以推进灵活调整展业方向、发现展业对象、发现展业机会----调用展业预案----组织展业人员----实施展业作业的一体化进程。

相对而言，致辞中把风险管理放在前面的商业银行可能会比把风险管理放在后面的商业银行在这种认知转变中会不会更为容易一些？

致辞中战略绩效表现出来的要素顺序不太一样，这个会不会也是风险管理的一个方面，值得研究。假如结构决定行为、行为决定绩效这个说法可以成立，对于不同绩效的解读必然倒推到最初的要素组合及其顺序，风险管理应该同步并行。

从年报致辞看，商业银行对于利益相关者理论的认识程度不一，总体偏弱，应该也是风险管理的重点。

 

斯坦福大学研究院提出的企业全面风险管理框架强调，通过量化分析支撑下的决策分析，在决策层面上管控战略方向选择、重大业务决策等方面的风险。它可以在商业银行整体层面制定风险战略，构建内控体系，完善风险管理制度，优化流程和组织职能，为商业银行构建风险管理的长效机制，从根本上提升风险管理的效率和效果，最终帮助商业银行实现风险管理的各项目标，包括：建立包括风险识别、风险测评、风险应对和风险监控在内的商业银行风险管理体系，利用系统的、科学的方法对各类风险进行识别和分析，将风险应对措施落实到商业银行的制度、组织、流程和职能当中，形成商业银行风险管理战略，支持商业银行经营战略目标的实现以及使所有商业银行利益相关人了解商业银行的风险，满足股东以及监管机构的要求。

商业银行全面风险管理系统建设目标一：把商业银行面临的所有风险都纳入到一个有机的具有内在一致性的管理框架中去。目标二：对商业银行资产和负债总体的全面、动态和前瞻性的综合平衡管理，并产生独立的损益评估、资金缺口分析和风险暴露报告等，为商业银行风险的衡量、报告和控制提供精确、可靠和及时的信息。

一、接下来商业银行数字化战略推进方向

团结利益相关者共同面对

引进利益相关者理念，建立健全利益相关者沟通机制。

行业数字化前景评估必要性

梳理评估商业银行行业数字化转型整体程度和结构。

梳理评估商业银行行业需要面对的不确定性。

梳理评估商业银行客户和友商所在行业的数字化前景。

行业数字化前景评估可能性

不断完善的不确定性解决方案。

不断完善的客户和友商解决方案。

持续的数字技术进展和应用情况监测。

 

应对环境不确定性必要性----可能性矩阵

	可能性高	可能性低
必要性高	高高	高低
必要性低	低高	低低

 

面向中型数字化转型的公司战略、数字职能子战略和数字化转型战略

还原公司战略。不管公司此前有没有明确的战略，现在都需要根据数字化转型愿景，重新梳理公司战略，包括数字职能子战略和数字化转型战略。

结合公司的实际，学习引进利益相关者管理体系。

形成公司对外数字输出整体设计，从公司战略部分开始

战略管理和不确定性管理数字化

商业银行应率先实现战略管理的数字化，作为企业级开放性复杂系统的核心和依据。

商业银行应将实现不确定性管理的数字化、系统化作为数字化工作的目标。

战略管理和不确定性管理中价值创造的对象、工具、过程和结果的数字化

重点解决好对象、工具、过程和结果中数字化程度不可控部分的衔接。

 

二、接下来商业银行系统推进方向

利益相关者平台

主要包括针对股东、客户、友商、员工、社区、社会、环境保护和监管等的数字化平台。

数字进数字出

具体表现为对内外部数字的收集和运用，经过价值创造，对包括利益相关者的外部环境输出数字信息。

这需求良好地进行数据资产管理。

战略（机会和不确定性）管理数字化系统

战略（机会和不确定性）架构主要包括战略环境监测，战略机会风险分析，确定风险偏好，战略机会选择和制定风险预案，制定目标，战略实施执行、同步风险管理，战略（机会和不确定性）评估与反馈等环节的数字化。

也包括职能战略和数字化转型战略。

这是数字化转型企业开放性复杂系统的关键环节。

战略（机会和不确定性）架构完成后，业务架构与数据架构、技术架构同步推进。

数据资产管理系统

为了满足利益相关者共同形成公司战略和应对不确定性的数据需求，商业银行应该参考DAMA 知识体系，建立数据资产管理系统。以期全面、系统、持续和动态的进行战略管理，及时、灵活应对环境的不确定性。

    现有局部业务系统系统化

放在EA的框架下连接和完善现有简单线性系统。