HFA讲座 | 《当代量化交易系统的设计与实现》课程先行讲座

量化交易近几年发展迅猛，无论策略研发与回测，还是交易执行和盘后分析，一套合适的交易系统都是成熟量化团队的必备。下学期，由HFA筹备的课程《当代量化交易系统的设计与实现》将帮助大家加深对交易系统的理解，并掌握基本的设计和实现能力。课堂中，同学们可以结成小组，共同完成交易系统的开发、数据库的使用和日常的研究项目。本课程计划在下一学期（2022年秋季）作为光华的专业任选课程开课，本课程旨在让学生对量化交易系统拥有较为全面的认知和视野。

    为了给予同学们更好的课程体验，让同学们提前了解课程，协会计划在本周日邀请本课程的教师姜昌浩先生为大家带来课程先行讲座。

《量化交易与系统：从程序员的视角》

时间：6月5日（本周日）下午15：00

讲座围绕如下四个问题进行梳理和介绍：

1. 当下量化交易行业如何？常见策略有哪些？

2. 量化交易系统的设计与实现遵循哪些原则？

3. 量化交易系统涉及哪些技术栈？

4. 量化交易行业的程序员就业前景如何?

    讲座将通过这些问题的讨论，帮助大家更好的了解这门课程的教学风格和教授内容，提升课程质量和同学们的课程体验。

姜昌浩

CFA，现任璞元科技CEO，拥有多年金融科技从业经验。

本科与硕士毕业于清华大学计算机系，师从人工智能知名专家马少平教授，长期从事信息检索、用户行为分析研究。

曾就职于摩根大通量化研究中心，从事衍生品定价模型及计算引擎的研发。

曾就职于国内首家智能投顾“弥财”，负责金融工程，搭建了智能投顾模型体系。

曾就职于凯纳资本，参与高频交易系统搭建。

联合创办韬睿智能，担任CTO，开发了国内首个低延迟开源交易系统——功夫，长期服务多家券商和量化私募。

创办璞元科技，积极探索科技在泛财富领域的应用。

量化交易近几年发展迅猛，无论策略研发与回测，还是交易执行和盘后分析，一套合适的交易系统都是成熟量化团队的必备。本课程旨在为有志于从事与量化的同学，提供对交易系统的深度理解，并掌握基本的设计和实现能力。课程由具有10年以上交易系统实践经验的金融科技从业者设计并讲授，结合了业界最佳实践与软件设计理论，为学生提供对从事交易系统研发的必要认知与技能。

交易系统的开发涉及需求整理、架构设计、代码实现、自动化测试、网络安全等诸多方面。本课程将不会基于特定语言进行深入展开，而是尝试通过整个流程的讲解，让学生对量化交易系统拥有较为全面的认知和视野。本课程力图在认知之余，为学生提供丰富的实践机会，切实提升动手能力，为未来参与相关系统的开发工作做好积极准备。

课程的考核方式如下：

• 课堂表现 - 20%，随堂提问

• 中期展示 - 20%，开源项目研究与点评，分组

• 日常作业 - 20%，日常研究作业的布置与完成

• 社群讨论 - 20%，飞书群里参与讨论和答疑的情况

• 开源贡献 - 20%，最终的大项目的参与及完成情况

课程上课时间：星期五（第10节-第12节）

地点：光华112

1. 交易基础（3学时）

a. 量化交易的现状与策略分类

b. 交易原理与行情数据

c. 交易所交易系统

d. 券商柜台系统

2. 开发基础（3学时）

a. 编程语言的选择

b. 数据库与消息中间件

c. 数据分析工具

d. 云与虚拟化技术

3. 交易系统模块（6学时）

a. 行情的读写

b. 因子计算

c. PMS

d. OMS

e. 算法交易

f. 柜台接入（市面常见柜台系统比较）

4. 交易系统进阶（9学时）

a. 高频数据与延迟优化

b. 交易系统的开发管理（版本、质量）

c. 交易系统的DevOps：CI\CD

d. 交易系统的可视化

e. 开源交易系统解析

i. Vnpy

ii. Kungfu

iii. Quantaxis

iv. Qlib

5. 业界系统实践分享（9学时）

a. 高频交易-卓识、微观博弈

b. 柜台系统-宽睿、广策

c. 券商柜台-中泰证券

d. pb系统-迅投

e. 另类数据-秩鼎

6. 从头设计一个交易系统（6学时）

a. 需求分析

b. 系统架构

c. 分组实现

d. 代码评审

e. 分组汇报