美国最热金融工程专业解析!青睐怎样的学生?

金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。美国金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点。

美国金融工程硕士申请必须具备的四项知识储备：专业背景，数学能力，计算机能力，经济、金融知识基础。

除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。

美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，数学统计学是量化金融最重要的知识储备。如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分（尤其是多元微积分）、概率统计、线性代数（包括特征值与特征向量）、微分方程（常微分方程、还有偏微分方程很重要）、概率统计、数 值方法。

如UC-Berkeley的先修课要求2门微积分，1门线性代数，1门偏微分方程，统计学（ 2 门课程 - 两门高级统计学或计量经济学），1门数值分析。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。

计算机技术是许多转专业申请者很能够表现自己的一个重要方面。大多数情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础，其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。

如：Cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而它也要求学生需要具备先修课程如Proficiency with C++ and/or Python；UC-Berkeley要求申请者的先修课程需要满足：C++ Programming，Advanced Python，Advanced Machine Learning with Python等。

对数据结构，算法，编程的掌握有一定要求。但除了高频交易这样对程序速度要求非常高的领域可能会对算法要求非常高，其他大部分量化金融岗位对编程的需求主要还是在写出elegant organized code为主。

量化金融领域主要用到的编程语言是Python， C++，有些可能还会用Matlab，R，SAS等。但绝大多数公司都在用Python或者C，所以需要对Python或C编程非常熟练。

金融数学的申请要求并大多数并没有把金融知识基础作为一个很硬性的要求放置在网页信息中，个别如UC-Berkeley 要去的学生具备两门金融课程（财务分析，投资学等）或同等工作经验。

但是作为申请者，如果不能对金融知识有所积累、对金融数学的内容一无所知、那势必会影响到申请材料的制作的倾向性以及申请结果。

Master of Science in Computational Finance

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，全美第一家开设的FE相关的项目，历史比较悠久。成立于1994年，至今27年。此项目由Tepper School of Business， the Mathematical Sciences Department， the Department of Statistics和the H. John Heinz III School of Public Policy and Management四个院系联合办学。1.5年的课程，包含6个seven-week long “mini” semesters。        

学校的计算机科学早已享盛美誉，此项目将计算机，数学和金融有机结合起来 ，使学生对市场的理解具备深层次的理解而且数学方面打下坚实的基础。学生常有机会和来自各金融机构的专家交流，学生可以选择在Pittsburgh，或New York等进行FULL TIME 学习。

该项目入学前会提供 four-week MSCF Prep Program，学习math， probability and financial markets，学校的"Career Opportunities Center" 成为联系学生和用人单位的有效桥梁，指导学生确定正常的就业方向，制作好的简历和学习良好的面试技巧和networking 技能。

录取学生本科背景：数学统计48%， business， finance  16%， 工程7%，经济学17%，IT/CS 8%，文科1%，物理2%， Science 1%。录取学生中28%有全职工作经历

MS in Financial Engineering

哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy(常青藤盟校)，对中国人又比较友好，很受我们的青睐。它有两个项目，现在说的这个是MSFE，设在工学院的IEOR系下（另外一个项目是开设在数学系下面的Master of Arts program in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance (MAFN)）。MSFE项目将金融理论，工程方法，数学工具和编程应用结合起来，要求完成36个学分。

课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好是数学或物理背景的。该项目有7个分支方向 1. 资产管理 2.计算与编程3. 计算金融/交易系统4. 衍生品5. 金融与经济6. 金融技术7. 金融工程机器学习 （后两个为新增方向）。

项目前半部分侧重于教育学生交易工具及其在modeling financial markets and instruments的应用，学生将在此阶段修stochastic processes， optimization， numerical techniques， Monte Carlo simulation，  data analysis，portfolio theory， derivatives valuation， and financial risk analysis这些课程，后半部分学生将学到更高深的知识。每星期一举办 Financial Engineering Practitioners Seminar ，邀请华尔街和行业从业者分享他们的从业经验。

学生亦可修读其他学院的课程：Graduate School of Business， the Graduate School of Arts and Sciences， the School of Law， and the School of International and Public Affairs.

MEng， FE concentration

康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下，是工程硕士的一个方向（方向包括：应用运筹学 (AOR)，数据分析 (DA），金融工程（FE），信息技术 (IT)，制造与工业工程 (MIE)，战略运营 (SO)，系统工程。FE项目为1.5年，课程有工科味道(计算机，工程类数学等)，要求申请人具有一定数学能力和编成能力，以就业为导向的项目。

课程的内容涵盖data science， optimization， analytics， and computing以及金融等，该项目在伊萨卡校区开始学习，第三个学期在Manhattan校区上课。此项目每年为学生提供丰富的实习机会，注重教授学生实践能力，应用性较强。

Master of Science Program in Mathematics in Finance/MS in Financial Engineering

Master of Science Program in Mathematics in Finance设在纽约大学的Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。教职工人员专业背景强，其中Courant Institute of Mathematical Sciences 有16位教职工为国家科学院的成员，5位教职工为国家工程学院的成员，4名被授予National Medal of Science。

项目成立于90年代末，位于世界金融中心New York，给学生提供良好的实习和就业机会。三个月后毕业生就业率接近100%，几乎全部学生都能找到实习，每年会要求行业的资深从业人员改进课程。项目包含11门课+project。一个学期学4门课，每周参加Seminar，绝大多数学生会参加暑期实习，只招30人左右，因此这个项目的竞争的申请难度不比藤校低。这个项目非常重视申请人的数学背景。

纽约大学的另外一个项目Tandon 工程学院下面的 MS in Financial Engineering，该项目需修够33个学分才可毕业，有4个tracks可以选择：Financial Markets and Corporate Finance; Computational Finance; Technology and Algorithmic Finance; Risk Finance， 每学期开设的课程超过50门。每周会邀请Industry Practitioners 来做Weekly Seminars， 教学内容全以技术为主，重IT，实践。老师中有超过10位来自工业界暑期开设 Pre-Program Boot Camp，  课程涵盖的内容覆盖 Capital Markets， Advanced Calculus， Linear Algebra， Python Programming， Probability， Statistics & Risk Management，  分网络课程( optional)+ 面对面授课 (mandatory)  两个部分。

该项目的就业数据一直都很好，有人进入华尔街或者投行工作的，每年有大量公司到学校招人，项目提供完善的就业指导服务。该项目平均招生15人左右，最多不会超过30人， 申请难度也是非常大。     

Master in Finance

Master in Finance设置在普林斯顿大学的Bendheim Center for Finance，是一个2年的项目，给最优秀的一位申请者提供奖学金。有3个方向：金融工程与风险管理方向；量化资产管理和宏观经济预测；数据科学与金融技术。所有学生开学之前必须参加two-week refresher course in mathematics and probability 。

与其他MFE不同的是，它的课程很全面，比较重视理论。而且有专门的summer intern给学生提供实习机会。这个项目与MFE不太一样，非常重视金融方面(不光是数理)，申请难度大，班里只有30来个人，录取率 5%以下，会有面试，必须是各方面都极为优秀的人才有机会，大部分有工作经历。基本没有从大陆(不包括香港)直接录取过本科生。

Master of Quantitative Finance/Master of Science in Mathematics Finance

罗格斯大学的金融工程有两个项目。Master of Science in Mathematics Finance，简称MSMF属于数学系，Master of Quantitative Finance，简称MQF属于商学院。MSMF学习的课程主要由数学老师授课，最后颁发的毕业证也是Master of Science in Mathematics，不过研究方向是Mathematical Finance。学校的MQF课程在金融工程专业排名14。是含金量非常高的课程项目。由于学校距离纽约只有30分钟的车程，其金融行业的地理优势也是非常明显的。

MS  in Computational and Mathematical Engineering，Mathematical & Computational Finance Track (MCF)

世界闻名的斯坦福大学，有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在计算数学中心（ICME）下。ICME成立于1994年，中心提供的课程超过60门，跟斯坦福的其他系有深度合作。MS项目分：General CME; Computational Geosciences; Data Science; Imaging Science; Mathematical and Computational Finance 5个track，MCF这个Track1-1.5年，课程非常理论化，偏重研究，例如可以选斯坦福商学院里Duffie教授的博士生课，此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招约30个人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设MFE项目的学校中，斯坦福的竞争虽然不是最激烈的，但是录取标准是最严格的，申请人数理基础要非常好，而且又要对金融实业有很好的理解。

Master of Financial Engineering

Berkeley在美国西部的名气仅次于斯坦福。Berkeley的MFE项目是全美名气很大的，是这个项目的代表之一。设在Haas商学院里，1年的项目，似乎没有奖学金，只有春季入学。Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大级别，毕业生就业非常好。每年招60人左右，非常重视工作经历，而且这已经成为了Berkeley录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。

该项目包含30个学分，包含Applied Finance Project 和一个winter internship。提供pre-program courses，对所有人开放，学习课程为 Math，C++，and Statistics等。这项目既重视quantitative skills，又能享受商学院资源如 career services，corporate contacts， 是以 business applications 为导向 。

2022年749人申请，入学79人，平均年龄25岁；录取学生本科专业：数学9%，精算5%，统计4%，工程25%，经济学13%，CS22%，自然科学7%，金融/商业1%，其他1% 。

Master of Science in Financial Mathematics (MSFM)

MSFM是设在数学系下的，而且课程非常理论化，数学味极浓(这与芝加哥大学的研究性特点很相符)，15 months的项目。此项目1996年成立。项目时间已经从原来的9个月延长到15个月，接近芝加哥的期货和期权交易所，为学生提供丰富的实习和就业机会。学生将会学到数学理论及其应用， 以及衍生性商品定价和金融资产管理的实际应用 。

Quantitative Finance and Risk Management -MSC

QFRM设在Rackham研究生院内，数学系和统计系合作开设的项目。

录取数据：数学 60% ， 工程17%，金融10%， 计算机7%， 经济 7%  。

案例精选

A同学 中山大学 信息管理与信息系统

哥伦比亚大学－金融工程

纽约大学－金融工程

D同学 武汉大学 数理金融

康奈尔大学－金融工程

纽约大学－金融数学

W同学 北京航空航天大学 数学与应用数学

约翰霍普金斯大学－金融数学

密歇根大学安纳堡分校－计量金融与风险管理

T同学 广东外语外贸大学 统计学

约翰霍普金斯大学－金融数学

纽约大学－金融工程

Y同学 中山大学  金融

加州大学洛杉矶分校－金融工程

罗彻斯特大学－金融

C同学 南京大学 金融工程

加州大学伯克利分校－金融工程

杜克大学－量化管理

罗彻斯特大学－商业分析

H同学 广东外语外贸大学 金融

南加州大学－金融工程

伊利诺伊香槟分校－金融工程

A同学 武汉大学 数理经济

密歇根大学安纳堡分校－计量金融与风险管理

D同学 中南财经政法大学 金融工程

纽约大学－金融工程

H同学 浙江大学 统计学

伊利诺伊大学香槟分校－金融工程

L同学 中山大学 统计学

迈阿密大学－数量金融与风险管理

罗格斯大学－金融统计与风险管理

福德汉姆大学－全球金融