【盈利干货】怎样打造一个能持续赚钱的交易系统(三)?
发布于 2021-10-11 12:47
今天谈交易系统中，资金管理，下单仓位的问题。其实两句话可以说明白：
一句是巴菲特说的，如果你人生总共只有10次博弈机会，你每次会用多少筹码?另一句是我们上一篇系列文章中提到的，通过确认交易方法的历史最大连损次数，来倒推出仓位。
比如过去十年，这一套方法的最大连损次数是10次，如果你每单用2%的筹码博弈，那历史最大回撤就是20%。如果你只能接受最大10%的资金回撤，那每单的仓位就固定止损本金的1%即可。
听上去，资金管理就是道数学题，但做过实盘的都知道，赚了想放大仓位赚更多，亏了也想放大仓位快点赚回来——其实资金管理是一道心态管理问题，其中包含情绪管理，欲望管理…
针对已经有了成熟交易系统的人而言，资金管理的核心，就是欲望管理。首先，任何能持续稳定盈利的系统，都不可能是暴利的，在交易后台显现出来的资金曲线，一定是平滑平缓向上的。它的收益率，是以年为单位计算的。
比如用2%的仓位，你能获得60%的年平均收益，不低了吧，相比于大众传统理财收益而言。但你一定会想，如果我把仓位放大一倍，用4%，不就能获得120%的收益吗？
是的，你没算错，数学不会骗人。可仓位放大收益翻倍的同时，你的最大回撤最高将达到40%，当100万亏掉40万的时候，你还能心如止水，100%按系统做单吗？你不能。
面对欲望，最好永远不要相信自己。欲望管理只能靠自己，我能给到的一个小建议是，你可以时不时按最稳健的年收益率，动笔算一算复利。
还是刚说的，数学不会骗人，我们习惯于高估一年能做出的成绩，却大大低估十年能做出的成就。
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