利率掉期

发布于 2021-03-31 22:15

三月

利率掉期日评

今日3M shibor fixing为2.6350%，比昨日低0.4bp；O/N shibor fixing为2.1240%，上涨29.9bps。FR007为2.55%，较昨日高15bps；FDR007为2.2774%，上了4.74bps。

早上开盘，repo 1y报60.5/58，repo 5y报97.5/96。9:00公布中国3月官方PMI，制造业与非制造业均高于预期。随后repo 5y率先在97.5 tkn，很快便转而下行至96.25 gvn。9:30国债期货(T2106)低开高走，repo 1y从58.5降至57.5 gvn，repo 5y从96.25回落至最低95.25 gvn。至中午收盘，repo 1y收在58/57.25，repo 5y收在96/95.5。

午后开盘，repo 1y报58/57，repo 5y开96/95.5。随着国债期货翻红小幅上涨，repo 5y从95.75降至最低94.75 gvn，repo 1y则在57.25 gvn。期货收盘后，利率继续有所回落，repo 1y最低成交56.5，repo 5y最低触及94.25。截止17:30，repo 1y收在56.75/56.25，repo 5y收在95/94.5。

纵观全日，利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动2bps，收盘比昨日回落2.5bps；repo 5y利率上下波动3bps，收盘较昨日低了2.5bps。Shibor方面，1y成交于96.5至97.5的位置，5y录得50至51的成交。

今日消息：

1、中国3月官方制造业PMI为51.9，预期为51.2，前值为50.6。中国3月官方非制造业PMI为56.3，预期为52，前值为51.4。中国3月官方综合PMI为55.3，前值为51.6。

2、央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。